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#26 Le 04/03/2011, à 00:16

playmobill

Re : Des économètres, statisticiens, économistes… parmi vous?

Il existe un port de Rkward sur windows, mais je ne suis pas certain que ce soit la priorité des dév. Je testerai en tout cas rstudio à l'occasion.


Passer à Linux n’est pas un défi, c’est juste un choix.

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#27 Le 07/03/2011, à 23:00

Peuks

Re : Des économètres, statisticiens, économistes… parmi vous?

Intéressant en tout cas . Et aussi ton article sur latex m'a donné envie d'apprendre d'avantage . de quoi écrire nos formules tant adorés  avec uen certaine rapidité !

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#28 Le 08/03/2011, à 00:29

cbrunos

Re : Des économètres, statisticiens, économistes… parmi vous?

J'ai répondu à ton mail ^^
Le monde est vraiment petit des fois big_smile
Tu as des plans d'avenir déjà? L'économétrie, c'est vraiment intéressant, comme je l'ai dit lors de la conférence on peut répondre à des questions vraiment très concrètes.

Concernant latex, je peux te fournir des documents modèle si tu veux un peu regarder à quoi ça ressemble.


Je recommande pcubuntoo!

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#29 Le 09/03/2011, à 12:43

Peuks

Re : Des économètres, statisticiens, économistes… parmi vous?

je ne dois pas etre douet je ne trouve pas ta reponse , en email ? en message perso? je suis pas douet neutral

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#30 Le 09/03/2011, à 13:18

cbrunos

Re : Des économètres, statisticiens, économistes… parmi vous?

Doué*

À priori par mail. Je te l'ai renvoyé au cas où.


Je recommande pcubuntoo!

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#31 Le 18/03/2011, à 08:47

RPC

Re : Des économètres, statisticiens, économistes… parmi vous?

Salut !

ça fait plaisir de trouver des économètres/statisticiens par ici.

Je suis diplômé ingénieur ENSAE (voie stats) et je fais à présent une thèse qui porte entre autres sur des questions relatives à l'économétrie (notamment économétrie structurelle et économétrie non-paramétrique).

En ce qui concerne le sujet, R est définitivement le logiciel dans lequel il faut investir massivement. A l'ENSAE, ils enseignent beaucoup en SAS (car SAS est utilisé par tout l'INSEE et a l'avantage de bien traiter les grosses bases de données car il ne les charge pas en mémoire vive) mais R est enseigné en parallèle (notamment pour tout ce qui concerne les cours avancés en 3A ou en stats).

Dans le milieu académique, le logiciel dominant est STATA car beaucoup de routines sont pré-programmées, le logiciel est très simple d'utilisation et très efficace. Il est très répandu aux US. J'entends de moins en moins de personnes utiliser Eviews. R a des modules en séries temporelles ultra-performants (bayésien notamment) qui font exploser sur place Eviews; et R est libre. Il est d'ailleurs de plus en plus utilisé dans les banques (j'ai des potes qui bossent dessus). RATS bof bof. Gretl reste destiné à un usage "public non-averti".

Par ailleurs, deux anciens ENSAE ont crée une toolbox d'économétrie pour Scilab qui s'appelle Grocer. On m'en a dit du bien mais je n'ai jamais testé.

Pour un économètre accompli, disons que le must est de maîtriser un logiciel de stats (R) avec en parallèle un logiciel puissant en calcul matriciel (Matlab-Octave, Fortran étant maintenant trop vieillot - mais de nombreux routines existent dessus et il a l'avantage de ne pas être interprété ; Gauss est utilisé par certains). L'avantage de Matlab est qu'il possède une très belle toolbox d'économétrie et surtout des routines d'optimisation bien pratiques quand on fait de l'EMV.

Si j'ai un peu de temps, il faudrait que je me mette à Python qui paraît-il est de plus en plus utilisé en stats.


En ce qui concerne les interfaces, je vous arrête tout de suite : oubliez Rkward, Rstudio et autres Eclipse (que j'ai utilisé longtemps cependant). Le must indétrônable est sans aucun doute le module ESS d'Emacs (Emacs Speak Statistics). J'ai mis une semaine à me mettre à Emacs et maintenant impossible de m'en passer. Le gros avantage d'Emacs est qu'il gère une floppée de langages, dont Latex (avec Auctex), les logiciels de stats (avec ESS), Matlab et Octave (avec emacs-octave et emacs-matlab) et bien d'autres encore (dont C++, Python, etc.). Donc vous avez un seul éditeur pour TOUT faire, et ça c'est de la bombe.
Sous ubuntu, il est d'une très grande facilité d'installation (les modules sont des paquets déjà intégrés dans les dépôts). Il possède vraiment des atouts énormes (quand on sait utiliser correctement Auctex avec notamment reftex, taper un rapport devient super simple) mais il a un coût d'entrée (apprentissage des combinaisons clavier).


En ce qui concerne les bouquins, pour R il y a une excellente série "Learn R", notamment le "Applied Econometrics with R". Il peut être trouvé sur library.nu
Pour les débutants, "R pour les sociologues" d'Emmanuel Paradis est très bien
Sinon pour les grands débutants je conseille chaudement "R pour les sociologues" un excellent ouvrage (libre) de Julien Garnier sur la question : http://alea.fr.eu.org/pages/intro-R

Les fiches de TD du logiciel R de l'université de Lyon sont excellentes (j'ai appris Sweave avec notamment, ou comment intégrer du tex dans son code R !) http://pbil.univ-lyon1.fr/R/enseignement.html
Sinon pas mal de bonnes ressources internet : http://addictedtor.free.fr/graphiques/
http://www.r-bloggers.com/

Pour Matlab, "Computational Statistics with Matlab" est la bible dans le sujet (library.nu doit l'avoir quelque part). j'ai trouvé récemment un document très utile qui détaille les manipulations matricielles avancées sous Matlab, notamment dans l'optique de remplacer les boucles par des fonctions sur les matrices (gros gain de temps). Il se trouve ici : http://home.online.no/~pjacklam/matlab/doc/mtt/

Voilà, je suis ravi de discuter de cela ici avec des gars du libre et d'ubuntu. Si je peux être utile, n'hésitez pas !

Dernière modification par RPC (Le 18/03/2011, à 09:00)

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#32 Le 18/03/2011, à 10:43

sweetly

Re : Des économètres, statisticiens, économistes… parmi vous?

RPC a écrit :

(Matlab-Octave, Fortran étant maintenant trop vieillot - mais de nombreux routines existent dessus et il a l'avantage de ne pas être interprété).

Juste sur ça : sur des gros calculs matriciels (genre des inversions de matrice de float 32 10^5 x 10^5 ou supérieur), c'est pas un tantinet lent/lourd/impossible avec MATLAB/Octave ? Ou alors vous manipulez rarement des matrices de cette taille ? Ou alors, c'est dans ce cas que vous passez à du FORTRAN ?

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#33 Le 18/03/2011, à 10:48

RPC

Re : Des économètres, statisticiens, économistes… parmi vous?

sweetly a écrit :

Juste sur ça : sur des gros calculs matriciels (genre des inversions de matrice de float 32 10^5 x 10^5 ou supérieur), c'est pas un tantinet lent/lourd/impossible avec MATLAB/Octave ? Ou alors vous manipulez rarement des matrices de cette taille ? Ou alors, c'est dans ce cas que vous passez à du FORTRAN ?


J'avoue avoir rarement à manipuler des matrices aussi lourdes. Mais effectivement je crois que dans ce cas-là Matlab et Octave patinent (même en les démarrant dans la console et en faisant du parrallel processing - quoique j'ai entendu que les progrès sont phénoménaux).
Fortran devient donc indispensable. Pas mal d'économètres structurels utilisent d'ailleurs Fortran spécifiquement pour cette raison (énormes bases de données).

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#34 Le 18/03/2011, à 15:40

cbrunos

Re : Des économètres, statisticiens, économistes… parmi vous?

RPC a écrit :

Pour un économètre accompli, disons que le must est de maîtriser un logiciel de stats (R) avec en parallèle un logiciel puissant en calcul matriciel (Matlab-Octave, Fortran étant maintenant trop vieillot - mais de nombreux routines existent dessus et il a l'avantage de ne pas être interprété ; Gauss est utilisé par certains). L'avantage de Matlab est qu'il possède une très belle toolbox d'économétrie et surtout des routines d'optimisation bien pratiques quand on fait de l'EMV.

Salut, merci pour ce témoignage ^^
Je trouve que tu as raison, il est bon de connaître R et un autre logiciel de calcul matriciel, comme tu dis, je pense aussi me mettre à Python/Scipy/Numpy, car c'est de plus en plus utilisé.

RPC a écrit :

En ce qui concerne les interfaces, je vous arrête tout de suite : oubliez Rkward, Rstudio et autres Eclipse (que j'ai utilisé longtemps cependant). Le must indétrônable est sans aucun doute le module ESS d'Emacs (Emacs Speak Statistics). J'ai mis une semaine à me mettre à Emacs et maintenant impossible de m'en passer. Le gros avantage d'Emacs est qu'il gère une floppée de langages, dont Latex (avec Auctex), les logiciels de stats (avec ESS), Matlab et Octave (avec emacs-octave et emacs-matlab) et bien d'autres encore (dont C++, Python, etc.). Donc vous avez un seul éditeur pour TOUT faire, et ça c'est de la bombe.
Sous ubuntu, il est d'une très grande facilité d'installation (les modules sont des paquets déjà intégrés dans les dépôts). Il possède vraiment des atouts énormes (quand on sait utiliser correctement Auctex avec notamment reftex, taper un rapport devient super simple) mais il a un coût d'entrée (apprentissage des combinaisons clavier).

Je n'ai malheureusement pas le temps de me mettre à Emacs…il faudrait que je me renseigne s'il est possible de faire la même chose avec Vi cependant.

RPC a écrit :

En ce qui concerne les bouquins, pour R il y a une excellente série "Learn R", notamment le "Applied Econometrics with R". Il peut être trouvé sur library.nu

Ouep, j'ai téléchargé plusieurs de leurs bouquins notamment "Introductory Time Series with R" et aussi "Applied Econometrics with R" qui dispose d'ailleurs d'un package, AER, très intéressant.

RPC a écrit :

Les fiches de TD du logiciel R de l'université de Lyon sont excellentes (j'ai appris Sweave avec notamment, ou comment intégrer du tex dans son code R !) http://pbil.univ-lyon1.fr/R/enseignement.html
Sinon pas mal de bonnes ressources internet : http://addictedtor.free.fr/graphiques/
http://www.r-bloggers.com/

Merci pour cette documentation, j'allais justement me mettre à Sweave ce weekend! J'ai 2 rapports à rendre et j'aimerai bien combiner mon code R et mon code .tex.

RPC a écrit :

Voilà, je suis ravi de discuter de cela ici avec des gars du libre et d'ubuntu. Si je peux être utile, n'hésitez pas !

C'est clair, ça fait vraiment plaisir, parce que dans ma fac les enseignants sont pas trop logiciels libres, et restent encore sur des logiciels traditionnels…ils se mettent tout doucement à R, mais sont encore très dépendants de logiciels privateurs comme RATS, Microsoft Office etc…mais je remarque une vraie prise de conscience chez eux, donc je pense qu'à terme ça changera ^^


Je recommande pcubuntoo!

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#35 Le 02/11/2011, à 12:47

cbrunos

Re : Des économètres, statisticiens, économistes… parmi vous?

Je viens d'avoir mon premier cours de SAS. Et c'est laid, très laid…


Je recommande pcubuntoo!

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#36 Le 05/11/2011, à 17:54

cubytus

Re : Des économètres, statisticiens, économistes… parmi vous?

Non économétriste, mais scientifique (si ma signature ne le révélait pas assez!).

PSPP pour moi, parce que l'interface est quasi identique à SPSS, l'horrible usine à gaz qui est la norme dans mon domaine.

R trop difficile, surtout sans  interface ni toolbox ni importation directe des  fichiers tableurs.

J'ai tenté SOFA statistics, mais jamais pu l'utiliser: malgré que l'auteur soit très aimable (une rareté dans le monde libre) et réactif, il se révèle incapable d'importer les CSV ou les ODS.

Matlab: jamais vraiment touché. Trop "universel" pour une prise en main facile.


MacBook Pro 8,1, i7 2,8GHz, 16Go, Scorpio Black 750Go. Mac OS X 10.6.8 + Ubuntu 12.04, 13.10, Windows XP, 7 et 8.
Un jour, Ubuntu sera aussi au point que Mac OS X. Ce jour, je te quitterai, Apple.

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#37 Le 05/11/2011, à 18:18

cbrunos

Re : Des économètres, statisticiens, économistes… parmi vous?

Hum, ta signature ne laisse pas vraiment transparaître que tu es scientifique. Et il existe plein d'interfaces pour R.


Je recommande pcubuntoo!

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#38 Le 05/11/2011, à 18:34

cubytus

Re : Des économètres, statisticiens, économistes… parmi vous?

possible que je vois la chose de trop près, mais je ne connais personne d'autre que les scientifiques pour utiliser un Mac mais ne pas avoir choisi Windows mais Ubuntu pour compléter les calculs.

Et pour R, à part rcmdr, il y a quoi? rcmdr qui est bien merdique ceci dit.


MacBook Pro 8,1, i7 2,8GHz, 16Go, Scorpio Black 750Go. Mac OS X 10.6.8 + Ubuntu 12.04, 13.10, Windows XP, 7 et 8.
Un jour, Ubuntu sera aussi au point que Mac OS X. Ce jour, je te quitterai, Apple.

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#39 Le 05/11/2011, à 18:42

cbrunos

Re : Des économètres, statisticiens, économistes… parmi vous?

cubytus a écrit :

possible que je vois la chose de trop près, mais je ne connais personne d'autre que les scientifiques pour utiliser un Mac mais ne pas avoir choisi Windows mais Ubuntu pour compléter les calculs.

C'est ce que je dis, ta signature ne le laisse pas vraiment transparaitre.

Pour R, il y a Rstudio, Rkward, ESS……


Je recommande pcubuntoo!

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#40 Le 06/11/2011, à 20:03

Shrat

Re : Des économètres, statisticiens, économistes… parmi vous?

On m'a enseigné SAS, eviews et Matlab. Comme je suis très indiscipliné, je ne les utilise jamais. J'aime octave mais R est meilleur.

Avec octave, je fais très vite des dépassements de mémoire. Cela ne m'est jamais arrivé avec Matlab.

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#41 Le 07/11/2011, à 09:55

playmobill

Re : Des économètres, statisticiens, économistes… parmi vous?

cubytus a écrit :

Non économétriste, mais scientifique (si ma signature ne le révélait pas assez!).

Un économètre (et non un économètriste) est aussi un scientifique à mon sens.

Pour R, rkward est vraiment super et RStudio a un certain avenir.


cbrunos a écrit :

Je viens d'avoir mon premier cours de SAS. Et c'est laid, très laid…

On s'en fout pas un peu de la beauté ? A partir du moment où l'on a quelque chose de fonctionnel et de lisible, l'interface est à mon avis réussie.

Shrat a écrit :

Avec octave, je fais très vite des dépassements de mémoire. Cela ne m'est jamais arrivé avec Matlab.

As-tu essayé Scilab ? Maintenant qu'il est libre (CeCILL, compatible GPL), c'est un logiciel tout à fait recommandable.

Dernière modification par playmobill (Le 07/11/2011, à 09:58)


Passer à Linux n’est pas un défi, c’est juste un choix.

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#42 Le 07/11/2011, à 21:57

cbrunos

Re : Des économètres, statisticiens, économistes… parmi vous?

playmobill a écrit :
cbrunos a écrit :

Je viens d'avoir mon premier cours de SAS. Et c'est laid, très laid…

On s'en fout pas un peu de la beauté ? A partir du moment où l'on a quelque chose de fonctionnel et de lisible, l'interface est à mon avis réussie.

J'aurai dû préciser; je ne parlais pas de l'interface, mais du langage en lui-même que je trouve laid.


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#43 Le 08/11/2011, à 00:12

playmobill

Re : Des économètres, statisticiens, économistes… parmi vous?

C'est vrai que le peu que j'ai de SAS vu ne m'a pas plu non plus. Maintenant, c'est vrai que tout langage a ses aspects inélégants. Bien que j'apprécie énormément R, il faut bien avouer que l'indexation donne quelque fois lieu à du code « bourratif ».


Passer à Linux n’est pas un défi, c’est juste un choix.

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#44 Le 02/12/2011, à 23:41

cbrunos

Re : Des économètres, statisticiens, économistes… parmi vous?

Salut, j'ai envie de me remettre au C, j'en ai un peu fait en deuxième année, mais vue que j'envisage de faire une thèse et de simuler des gros modèles DSGE, je pense que je vais devoir passer par le C si je veux que mes algorithmes ne mettent pas deux jours à me trouver une solution et me retourner une matrice hessienne.

Est-ce que quelqu'un parmi vous a de la documentation pour apprendre le C pour le calcul scientifique? (manipulation matricielle surtout?)


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#45 Le 03/12/2011, à 15:06

Shrat

Re : Des économètres, statisticiens, économistes… parmi vous?

Je ne sais pas trop. Par contre, je ne vois pas trop ce qu'il y a de «gros» dans un DSGE.

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#46 Le 03/12/2011, à 15:36

cbrunos

Re : Des économètres, statisticiens, économistes… parmi vous?

En fait si tout se passe comme prévu, je vais continuer en thèse l'an prochain. Mon probable futur directeur de thèse et son thésard actuel (qui vient tout juste de soutenir d'ailleurs) travaillent sur des très très gros modèles qu'ils estiment par des méthodes bayésiennes et l'estimation mettait plusieurs jours.


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#47 Le 05/12/2011, à 23:43

Shrat

Re : Des économètres, statisticiens, économistes… parmi vous?

Tu gagnera sûrement plus de temps en faisant cela avec un langage plus agréable. Cela ne sert à rien de gagner deux trois jours de calcul si c'est pour perdre juste derrière une semaine de travail. En plus, je doute que ton programme écrit en C soit très réutilisable. Si tu veux vraiment optimiser, fait du python et écrit en C les points les plus coûteux en perf.

Ce n'est que mon avis.

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#48 Le 06/12/2011, à 08:32

cbrunos

Re : Des économètres, statisticiens, économistes… parmi vous?

C'est un avis qui se tient et après réflexion je pense que c'est ce que je vais faire. Python/Scipy pour tout, et Cython au cas où ça coince.


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#49 Le 19/06/2013, à 19:01

Albatros des calanques

Re : Des économètres, statisticiens, économistes… parmi vous?

Salut les gars, je passe en master a l'AMSE (Marseille) et franchement l'econometrie c'est pas ma tasse de the, sas et compagnie c'est assez vilain.

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#50 Le 26/06/2013, à 11:03

cbrunos

Re : Des économètres, statisticiens, économistes… parmi vous?

Albatros des calanques a écrit :

Salut les gars, je passe en master a l'AMSE (Marseille) et franchement l'econometrie c'est pas ma tasse de the, sas et compagnie c'est assez vilain.


SAS est dégueulasse c'est vrai, mais c'est pas le seul langage (heureusement) avec lequel on peut faire de l'économétrie! Ce qu'il faut savoir, c'est si tu aimes l'économétrie ou pas (la théorie, et la pratique), le langage ensuite c'est accessoire.


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